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Systèmes de Trading

Probabilité de gain
 

Probabilité de gain après pertes consécutives
Auriez vous jamais pensé un jour que votre probabilité de gain pouvait être de 99% ? Et pourtant une particularité intéressante des systèmes de trading est l'aspect prédictif conséquence du taux de réussite (percent profitable) déterminé par le rapport du nombre de positions gagnantes / positions perdantes.

Comment cela fonctionne-t-il ? Bien que pour une pièce de monnaie la seule possibilité que le prochain coup soit pile ou face soit invariablement de 50%, en ce qui concerne les systèmes le fait de pouvoir évaluer leur potentiel à travers le ratio de réussite nous permet de tirer des probabilités de succès sur les coups à venir. Dans le tableau qui suit vous trouverez le taux de probabilité que votre prochaine opération soit gagnante. Ces probabilités sont calculées en fonction de 2 paramètres :
     - le nombre de pertes consécutives
     - le taux de réussite du système 

Nbr pertes consécutives Taux de réussite du système
60% 55% 50% 45% 40%
1 60% 55% 50% 45% 40%
2 84.00% 79.75% 75.00% 69.75% 64.00%
3 93.60% 90.89% 87.50% 83.36% 78.40%
4 97.44% 95.90% 93.75% 90.85% 87.04%
5 98.98% 98.15% 96.88% 94.97% 92.22%
6 99.59% 99.17% 98.44% 97.23% 95.33%
7 99.84% 99.63% 99.22% 98.48% 97.20%

Donc supposons que vous utilisiez un système qui est profitable 55% du temps, après 2 pertes consécutives la probabilité que votre prochaine position soit gagnante est de 79.75% soit 4 chances sur 5. Quelles conclusions peut on en tirer ?

1/ Le meilleur moment pour rentrer ou augmenter sa position en tradant avec un système est d'attendre qu'une ou plusieurs pertes apparaissent tout en étant sagement en dehors du marché.

2/ Qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser un système ayant un fort taux de réussite pour gagner. Exemple : prenons un système qui gagne 45% du temps il est très courant de constater 4 pertes d'affilée (logique puisque le système gagne 4.5 sur 10), dans ce cas votre probabilité de gagner s'élèvera à 90.85%. Avec ce type de système il vous suffira de jouer uniquement 1 seule fois dès que vous aurez constaté 4 pertes d'affilée pour avoir plus de 90% de chance de gagner...!!!

ATTENTION tout de même à une chose, pour que ce tableau soit vrai à 100% il faudrait que tous les trades soit liés entre eux, ce qui est loin d'être le cas. Donc ne vous attachez pas trop à la théorie de ces chiffres. Par contre ils mettent en évidence que si votre système est solide vous ne pourrez pas perdre éternellement.