Anatomie d'un système
Le système de Day Trading qui suit a été conçu pour fonctionner sur le contrat future e-mini SP500. ATTENTION : les paramètres que je vais vous livrer ici sont optimisés spécifiquement pour ce contrat et pour la période testée. De plus celui ci est donné à titre d'exemple pour illustrer le mode opératoire d'un système de trading. Il faut également savoir que celui ci peut-être très largement amélioré en adaptant les niveaux de stop à la volatilité et/ou à la période traitée. En effet il y a 10 ans, une progression de 1% du SP500 correspondait à une variation de 5 points (SP500 à 500 points) alors que de nos jours cette même variation correspond à 10 points (SP500 à 1000 points). Par conséquent les niveaux de stop seront obligatoirement différents. Si vous voulez utiliser les mêmes règles et principes qui définissent ce système, pour un autre support que le mini SP500, il vous sera nécessaire d'adapter les paramètres tel que le niveau du stop de perte à la volatilité du contrat future visé.

J'ai nommé ce système 60Brk. Il est basé sur un phénomène bien connu des traders que l'on appelle BreakOut. Nous allons observer ce qui se passe pendant une journée de cotation et nous allons utiliser comme référence les 60 premières minutes de la journée.

Les règles d'entrée sont les suivantes :
     - Achat d'un contrat e-mini SP500 après les 60 premières minutes si les prix dépassent le plus haut observé pendant la première heure.
     - Vente à découvert d'un contrat e-mini SP500 après les 60 premières minutes si les prix dépassent le plus bas observé pendant la première heure.

Dès que nous serons entrés sur la position nous placerons un stop de protection à 11 points de notre prix d'entrée.

Les règles de sortie sont les suivantes :
     - A moins que notre stop de protection ne soit touché, nous sortons en fin de journée dans les dernières minutes de cotation.

Sur l'exemple ci-dessus nous utilisons des chandeliers de 15 mn. Le plus haut de la première heure est marqué par le trait horizontal vert (939.50), le plus bas par le trait rouge (926.25). L'achat marqué par la flèche bleue (Buy) montre le point d'entrée lorsque les prix dépassent le plus haut des 60 minutes. Nous entrons à 939.75. La sortie s'effectue en fin de journée au prix de 948.75 sur la flèche blanche. Sur le contrat e-mini SP500 nous gagnons 50$ à chaque fois que le contrat progresse de 1 point. Au final notre gain est de (948.75 - 939.75) x 50, soit 450$. Dans cette exemple notre stop placé à 11 points n'a pas été activé et se trouvait placé à (939.75 -11) = 929.75.

En appliquant cette stratégie sur la période de février 2001 à septembre 2002, soit environ 400 jours de cotation nous obtenons les résultats suivants:

Cette simple stratégie fait apparaître un gain supérieur à 14 000$ pour un investissement de 4 500$ soit un rendement de 312%. Ce qui implique également que pour 2 contrats futures le capital nécessaire est de 9 000$ et votre gain net total au bout de 18 mois est de 28150$.
En réalité il faut savoir que le rendement sera un peu moins important que le chiffre annoncé car celui ci ne comprend pas le prix d'achat du contrat future qui est de l'ordre de 1 800$ (au moment où j'écris ces lignes) en intraday.

Il faut comprendre également que cette stratégie est donnée à titre d'exemple, qu'elle peut être très largement améliorée (abaissement du DrawDown) et qu'elle est surtout le point de départ vers d'autres techniques beaucoup plus profitables. Si vous êtes vraiment intéressés et motivés par le trading et les systèmes de trading, je mets à votre disposition dans le cours INTEGRAL ou pendant l'un de mes séminaires traitant des futures, plusieurs systèmes dont le rendement dépassent les 700% sur 18 mois avec un capital nécessaire de l'ordre de 7000$.

Précisions : Plus haut dans cette page j'ai fait apparaître un gain de 450$ sur une journée avec l'achat d'un contrat de l'ordre de 1800$, soit 25% du prix d'un contrat dans la même journée. Il faut que vous soyez conscient que cette performance, bien qu'accessible, est due au fort effet de levier disponible sur les contrats futures et que les pertes sont dans les même proportions que les gains.  Il est donc IMPERATIF que vous suiviez scrupuleusement les règles définies par les systèmes et SURTOUT le placement de vos stops de protection, c'est un des principaux secrets de la réussite.